Programme de la formation
Maîtriser les risques de taux d'intérêt : formation professionnelle et gestion avancée

• Introduction au risque de taux et ses fondamentaux

  - Définition et typologies du risque de taux d'intérêt.
  - Impact des taux sur les actifs et passifs des entreprises.
  - Environnement macroéconomique des taux (banques centrales, marchés).

• Identification et Mesure de l'Exposition au Risque de Taux

  - Cartographie des expositions au risque de taux (prêts, emprunts, placements).
  - Concepts de duration et de convexité.
  - Sensibilité du bilan et du P&L aux variations de taux.

• Instruments de Couverture des Risques de Taux: Généralités

  - Présentation des instruments non-dérivés (taux fixes vs variables, clauses...).
  - Introduction aux produits dérivés de taux (swaps, caps, floors, options).
  - Utilisation et spécificités de chaque instrument.

• Maîtrise des Swaps de Taux et Opérations Complexes

  - Fonctionnement détaillé des Interest Rate Swaps (IRS).
  - Calcul des flux et valorisation des Swaps.
  - Swaps amortissables, zero-coupon, et autres variantes.

• Caps, Floors et Options de Taux: Stratégies Avancées

  - Mécanismes des Caps, des Floors et de leurs combinaisons.
  - Spécificités des options sur taux d'intérêt.
  - Application dans des scénarios de marché spécifiques.

• Modèle de Gestion du Risque de Taux et Politiques

  - Élaboration d'une politique de gestion du risque de taux.
  - Définition des limites d'exposition et des seuils d'intervention.
  - Mise en place d'un comité de gestion des risques.

• Reporting, Suivi et Contrôle du Risque de Taux

  - Indicateurs clés de suivi (Value at Risk, Sensibilité, etc.).
  - Outils et tableaux de bord pour le monitoring.
  - Mesures de performance des stratégies de couverture.

• Aspects Réglementaires et Études de Cas Pratiques

  - Impact des normes comptables (IFRS 9, IAS 39) sur la gestion des risques.
  - Exemples concrets de succès et d'échecs de couverture.
  - Ateliers pratiques de simulation et de prise de décision.
  ---
  ### Compétences Acquises