Comprendre le modèle Black-Scholes et ses hypothèses
Calculer le prix des options d'achat et de vente
Analyser l'impact des variables sur le prix des options
Utiliser le modèle pour la gestion des risques
Évaluer les limites et les extensions du modèle
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au modèle Black-Scholes
—Historique et contexte
—Hypothèses du modèle
—Applications en finance
02
Calcul du prix des options
—Formules de pricing
—Options d'achat et de vente
—Exercices pratiques
03
Analyse de sensibilité
—Grecs des options
—Impact des variables
—Gestion des risques
04
Limites et extensions
—Critiques du modèle
—Modèles alternatifs
—Cas d'étude
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques de cette formation est de comprendre le modèle Black-Scholes et ses hypothèses fondamentales. Ce module s'avère crucial car il pose les bases nécessaires à une bonne maîtrise de la modélisation des prix d'options. En apprenant à décomposer le modèle et à saisir ses principes sous-jacents, les apprenants seront mieux préparés à l'application pratique des concepts abordés.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la compréhension des implications des différentes hypothèses du modèle Black-Scholes. Beaucoup d'entre eux peinent à relier ces hypothèses à la réalité des marchés financiers et à l'impact que cela peut avoir sur la valorisation des options. Cette formation vise à surmonter cet obstacle en proposant des études de cas et des exercices pratiques qui illustrent ces concepts en situation réelle.
Ce qui distingue notre formation est l'approche intégrative que nous adoptons. En plus d'expliquer le calcul du prix des options, nous mettons l'accent sur l'analyse de sensibilité et la gestion des risques, ce qui permet aux participants non seulement de maîtriser les aspects théoriques, mais aussi de les appliquer efficacement dans leur environnement de travail. Cette approche pratique et contextuelle favorise une compréhension plus profonde et durable des concepts abordés.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est fortement recommandé de venir avec des questions spécifiques liées à vos expériences professionnelles en tant que traders ou quants. Engagez-vous activement durant les sessions et partagez vos défis. Cette interaction enrichira non seulement votre propre apprentissage, mais aussi celui de vos pairs, créant ainsi un environnement d’échange constructif et stimulant.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📊
Modèles éprouvés
Apprenez à utiliser le modèle Black-Scholes pour évaluer les options.
📈
Approche quantitative
Renforcez vos compétences en finance quantitative et en gestion des risques.
🧮
Techniques avancées
Maîtrisez des techniques de modélisation avancées pour optimiser vos stratégies.
💪
Pratique sur le terrain
Exercices pratiques pour appliquer directement les concepts théoriques.
Compétences acquises
Compréhension du modèle Black-Scholes
Expliquer les fondements du modèle Black-Scholes et ses principales hypothèses.
Calcul du prix des options
Calculer de manière précise le prix des options d'achat et de vente en utilisant la formule Black-Scholes.
Analyse de sensibilité des options
Évaluer l'impact des variables clés, telles que la volatilité et les taux d'intérêt, sur le prix des options.
Gestion des risques avec Black-Scholes
Appliquer le modèle Black-Scholes pour identifier et gérer les risques associés aux positions sur options.
Évaluation des limites du modèle
Identifier et discuter des limites du modèle Black-Scholes dans des scénarios de marché réels.
Exploration des extensions du modèle
Examiner et appliquer des extensions du modèle Black-Scholes pour des options exotiques ou dans des contextes non-standard.
Interprétation des résultats
Interpréter les résultats de l'analyse et communiquer efficacement les conclusions aux parties prenantes.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Traders options
Quants
Prérequis
Une bonne aisance avec les mathématiques financières est requise.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a utilisé le modèle Black-Scholes pour évaluer des options dans un projet, améliorant ainsi la gestion des risques de son portefeuille. »
« Après la formation, un autre participant a pu calculer rapidement le prix des options d'achat et de vente, ce qui a optimisé les décisions d'investissement. »
Questions fréquentes
Une bonne connaissance des mathématiques financières est recommandée.
La formation dure trois jours, avec des sessions théoriques et pratiques.
Oui, une certification sera délivrée après évaluation des compétences.
Nous utiliserons des outils comme R et MATLAB pour les simulations.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques pour introduire les concepts clés et des travaux pratiques pour appliquer ces concepts à des cas réels, favorisant ainsi une compréhension approfondie du modèle Black-Scholes.
La formation est organisée sur une durée de 21 heures, réparties en modules. Chaque module alterne entre théorie et pratique, avec des sessions interactives permettant aux participants de poser des questions et de réaliser des exercices pratiques pour renforcer leur compréhension.
Les participants auront accès à des outils de calcul financier, des logiciels de simulation et des études de cas, ainsi qu'à des supports de cours comprenant des présentations, des documents PDF et des exercices pratiques, le tout encadré par des formateurs expérimentés dans le domaine de la finance quantitative.
Les participants devraient avoir une connaissance intermédiaire des concepts de finance et de mathématiques financières, ainsi qu'une familiarité avec les instruments dérivés, en particulier les options.
Vous apprendrez à comprendre le modèle Black-Scholes, à calculer les prix des options d'achat et de vente, à analyser l'impact des variables sur ces prix, et à utiliser le modèle pour la gestion des risques.
Oui, cette formation est spécifiquement conçue pour les traders d'options et les quants, leur permettant d'approfondir leurs compétences en modélisation et en gestion des risques liés aux options.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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