Identifier les différents types de risques de taux
Mesurer l'impact des variations de taux sur les portefeuilles
Mettre en place des stratégies de couverture adaptées
Analyser les instruments financiers de couverture
Évaluer les performances des stratégies mises en place
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au risque de taux
—Définitions et enjeux
—Types de risques de taux
—Réglementation en vigueur
02
Mesure du risque de taux
—Méthodes de quantification
—Utilisation des modèles de valorisation
—Analyse de sensibilité
03
Stratégies de couverture
—Instruments financiers de couverture
—Mise en place d'une stratégie efficace
—Cas pratiques
04
Évaluation et reporting
—Indicateurs de performance
—Reporting réglementaire
—Retours d'expérience
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Risque de taux : mesurer et couvrir" est de permettre aux participants d'identifier les différents types de risques de taux. Cette compétence est cruciale pour les trésoriers et les Risk Managers, car la capacité à reconnaître ces risques est la première étape pour les gérer efficacement. En acquérant cette connaissance, les apprenants se préparent à prendre des décisions éclairées concernant la gestion de leurs portefeuilles.
Un défi courant auquel font face les professionnels dans ce domaine est la difficulté à mesurer l'impact des variations de taux sur leurs portefeuilles. Beaucoup sous-estiment l'importance de cette évaluation et, par conséquent, mettent en place des stratégies de couverture inadaptées. Cette formation vise à corriger cette lacune en fournissant des outils et des techniques précis pour analyser les effets des fluctuations de taux sur les investissements.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est notre focus sur l'évaluation et le reporting, en plus des stratégies de couverture. Nous ne nous contentons pas d'enseigner la théorie, mais nous intégrons des études de cas pratiques et des simulations qui permettent aux participants d'appliquer les concepts directement à leurs situations réelles. Cela leur donne une vision concrète et opérationnelle des enjeux liés à la gestion du risque de taux.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, je recommande aux participants de venir avec des exemples concrets issus de leur propre expérience professionnelle. Cela facilitera les échanges et permettra d'adapter les enseignements à leur réalité. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos défis : l'interaction enrichira votre apprentissage et vous aidera à développer des solutions adaptées à votre contexte spécifique.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📊
Gestion des risques
Apprenez à mesurer et à couvrir les risques de taux efficacement.
🧠
Expertise technique
Renforcez vos compétences techniques en finance de marché.
💼
Pratique professionnelle
Mettez en pratique des stratégies de couverture adaptées.
🤝
Échanges avec des experts
Profitez de l'expérience de professionnels du secteur des marchés financiers.
Compétences acquises
Identification des risques de taux
Reconnaître et classer les différents types de risques de taux auxquels une institution financière peut être exposée.
Mesure de l'impact des variations de taux
Calculer et analyser l'impact des fluctuations des taux d'intérêt sur les portefeuilles d'actifs et de passifs.
Mise en place de stratégies de couverture
Développer et appliquer des stratégies de couverture efficaces contre les risques de taux identifiés.
Analyse des instruments financiers de couverture
Évaluer et sélectionner des instruments financiers appropriés pour la couverture des risques de taux.
Évaluation des performances de couverture
Mesurer et rapporter l'efficacité des stratégies de couverture mises en place.
Réalisation de reporting sur le risque de taux
Élaborer des rapports clairs et pertinents concernant le risque de taux et les mesures de couverture adoptées.
Application des normes de gestion des risques
Intégrer les meilleures pratiques et normes de gestion des risques dans la gestion du risque de taux.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Trésoriers
Risk Manager
Prérequis
Avoir une bonne maîtrise des marchés financiers.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Oui, des outils d'analyse et de simulation seront fournis.
Des connaissances de base en finance sont recommandées.
La méthode d'apprentissage s'appuie sur une approche mixte combinant théorie et pratique, avec des études de cas réels et des simulations pour permettre aux participants d'appliquer directement les concepts étudiés.
La formation se déroule sur 21 heures, réparties sur plusieurs jours, permettant ainsi une immersion progressive dans les sujets abordés, avec des pauses régulières pour favoriser la réflexion et les échanges.
Les participants auront accès à des supports de cours, des outils de simulation financière, ainsi que des études de cas pratiques, tout en bénéficiant d'un encadrement par des formateurs experts dans le domaine des risques de taux.
Les participants doivent avoir des connaissances intermédiaires en finance et en gestion des risques, ainsi qu'une compréhension de base des instruments financiers.
Vous apprendrez à identifier les différents types de risques de taux, à mesurer l'impact des variations de taux sur vos portefeuilles, à mettre en place des stratégies de couverture adaptées, à analyser les instruments financiers de couverture et à évaluer les performances des stratégies mises en place.
Cette formation s'adresse principalement aux trésoriers et aux Risk Managers qui souhaitent approfondir leurs compétences en gestion des risques de taux et en stratégies de couverture.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
